20210311-量化交易平台3.5【行情监控兼容交易回测】详细设计文档
<h1><center>20210311-量化交易平台3.5【行情监控兼容交易回测】详细设计文档</center></h1>
<h2>修订记录</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">版本号</th>
<th style="text-align: center;">修订人</th>
<th style="text-align: left;"><div style="width: 85px;">修订日期</div></th>
<th style="text-align: left;"><div style="width: 380px;">修订内容</div></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">V1.0</td>
<td style="text-align: center;">Challenger</td>
<td style="text-align: left;">2021-03-11</td>
<td style="text-align: left;">init</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>[TOC]</p>
<h2><span style='color:red'><strong>待定及未解决问题</strong></span></h2>
<p><span style='color:red'> </span></p>
<h2>1.引言</h2>
<h3>1.1 编写目的</h3>
<p> 量化交易平台V3.1上线了行情监控模块线上功能，支持行情价格上涨下跌阈值监控及通知。但行情监控对于交易回测系统还不支持，结合回测驱动器、规则引擎、交易引擎、回测挡板的设计，本文档对行情监控兼容交易回测进行详细设计。
本文档给出详细设计说明，包括最终实现的功能需求、技术架构方案、业务时序图、数据库模型设计、相关页面设计。
产品研发过程以本文档为基础，技术代码依照本文档方案执行。如过程中涉及需求、架构、方案设计调整都需要更新到本文档中。</p>
<h3>1.2 范围</h3>
<p><strong>范围说明：</strong></p>
<ol>
<li>【P0】交易回测支持自定义订单类型；</li>
</ol>
<h3>1.3 术语</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">术语</th>
<th style="text-align: center;">术语定义</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">二方</td>
<td style="text-align: center;">本系统模块之外的所属本企业的内部系统模块，如:规则引擎、指标平台...</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">三方</td>
<td style="text-align: center;">除本企业内部所有系统之外的外部服务商，如:IB、FMP、英为财情...</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">量化交易平台</td>
<td style="text-align: center;">澈悟量化交易平台</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">规则引擎</td>
<td style="text-align: center;">提供业务策略配置及决策的工具平台 </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">交易引擎</td>
<td style="text-align: center;">量化交易业务的交易主模块，包括（交易配置管理、交易驱动器、交易及订单管理） </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>1.4 参考资料</h3>
<p>《重构:改善既有代码的设计》</p>
<h2>2.整体设计</h2>
<h3>2.1 整体架构图</h3>
<h4>业务逻辑架构图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>领域模型设计图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>运维部署架构图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>技术架构图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h3>2.2 关键子功能模块</h3>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h3>2.3 关键业务时序图</h3>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/0e1201666e278ac490564c989aa212c6" alt="" /></p>
<h2>3. 接口设计</h2>
<h3>3.1 三方接口</h3>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h3>3.2 二方接口</h3>
<h4>3.2.1 交易引擎接口</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h2>4. 子模块设计</h2>
<h3>4.1 交易引擎模块</h3>
<h4>4.1.1 模块需求说明</h4>
<h5>需求列表：</h5>
<ol>
<li>固定网格策略逻辑仓位需求；</li>
<li>日间捞鱼策略逻辑仓位需求；</li>
<li>交易下单流程及参数兼容；【TODO】
<h5>实现描述</h5>
<p>交易引擎提供按交易策略分类进行抽象拆分，通过交易管理后台进行逻辑仓位顺序的维护。交易引擎根据下单的请求，以账号、产品、订单业务类型对应的下一顺位计算逻辑仓位，交易管理后台可以根据需要进行订单逻辑仓位的合并、拆分、转换操作，生成订单与逻辑仓位的关联数据，这样的设计有效的解决了订单逻辑仓位与交易主逻辑的耦合问题，保证逻辑仓位的操作不影响交易订单。</p></li>
</ol>
<h4>4.1.2 业务逻辑架构图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>4.1.3 关键业务时序图</h4>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/afee55009f31bcc70bcfa0d4a360a81b" alt="" /></p>
<h4>4.1.4 程序设计</h4>
<h5>关键类类图</h5>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>4.1.5 数据库结构设计</h4>
<h5>数据库结果及ER关系图</h5>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/1ba994d5859dbf68987d7a686f3ad173" alt="" />
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/261d37e8467f00395c27a60170702aed" alt="" /></p>
<h4>4.1.6 页面交互及UI设计</h4>
<h5>业务策略逻辑仓位等级配置页面【lht_deal_config_logic_position的单表维护】</h5>
<h5>逻辑仓位调整后在交易后台的展示调整【支持订单与逻辑仓位的多对多操作（转换、拆分、合并）】</h5>
<hr />
<h2>5. 上线计划及过渡方式</h2>
<p><strong>暂无</strong></p>
<hr />
<h2>6. 性能</h2>
<h3>性能指标需求</h3>
<h4>行情监控服务延迟:<1s</h4>
<hr />
<h2>7. 安全</h2>
<h3>接口安全</h3>
<ol>
<li>交易接口添加接口验签；</li>
</ol>
<hr />
<h2>8. 可维护性</h2>
<h3>配置交互</h3>
<hr />
<h2>9. 可靠性</h2>
<h3>规则引擎 999</h3>
<h3>交易引擎 999</h3>
<h3>行情监控 999</h3>