20210301-量化交易平台3.3【交易引擎逻辑仓位】详细设计文档
<h1><center>20210301-量化交易平台3.3【交易引擎逻辑仓位】详细设计文档</center></h1>
<h2>修订记录</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">版本号</th>
<th style="text-align: center;">修订人</th>
<th style="text-align: left;"><div style="width: 85px;">修订日期</div></th>
<th style="text-align: left;"><div style="width: 380px;">修订内容</div></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">V1.0</td>
<td style="text-align: center;">Challenger</td>
<td style="text-align: left;">2021-03-01</td>
<td style="text-align: left;">init</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">V1.0</td>
<td style="text-align: center;">Challenger</td>
<td style="text-align: left;">2021-03-08</td>
<td style="text-align: left;">完善交易引擎逻辑仓位操作ER设计及描述</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">V1.1</td>
<td style="text-align: center;">Challenger</td>
<td style="text-align: left;">2021-03-10</td>
<td style="text-align: left;">根据ER图规范完善ER图、根据场景推演结果优化关键时序、添加下单操作及参数说明</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>[TOC]</p>
<h2><span style='color:red'><strong>待定及未解决问题</strong></span></h2>
<p><span style='color:red'>场景推导：建仓价每跌1.5%，补N？</span>
<span style='color:red'>下单是否指定仓位？策略设计约束，指标举例？约束列表举例与业务讨论。</span>
<span style='color:red'>下单时的业务类型与逻辑仓位的拆分？业务类型：止盈，逻辑仓位：补3 </span></p>
<h2>1.引言</h2>
<h3>1.1 编写目的</h3>
<p> 为实现固定网格、日内捞鱼对于仓位的动态管理，提出逻辑仓位概念，根据下单业务类型交易引擎对每次下单的订单进行逻辑仓位的标注。并按天进行数据仓位的日结及核对。
本文档给出详细设计说明，包括最终实现的功能需求、技术架构方案、业务时序图、数据库模型设计、相关页面设计。
产品研发过程以本文档为基础，技术代码依照本文档方案执行。如过程中涉及需求、架构、方案设计调整都需要更新到本文档中。</p>
<h3>1.2 范围</h3>
<p><strong>范围说明：</strong></p>
<ol>
<li>【P0】逻辑仓位底层设计；</li>
<li>【P0】固定网格逻辑仓位支持；</li>
<li>【P0】日内捞鱼逻辑仓位支持；</li>
<li>【P0】业务类型与逻辑仓位关联配置；</li>
<li>【P0】交易引擎业务指标查询接口赋值适配；</li>
<li>【P0】交易管理后台仓位统计逻辑适配；</li>
<li>【设计阶段P0,开发阶段P1】逻辑仓位转换、拆分、合并；</li>
</ol>
<h3>1.3 术语</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">术语</th>
<th style="text-align: center;">术语定义</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">二方</td>
<td style="text-align: center;">本系统模块之外的所属本企业的内部系统模块，如:规则引擎、指标平台...</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">三方</td>
<td style="text-align: center;">除本企业内部所有系统之外的外部服务商，如:IB、FMP、英为财情...</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">量化交易平台</td>
<td style="text-align: center;">澈悟量化交易平台</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">规则引擎</td>
<td style="text-align: center;">提供业务策略配置及决策的工具平台 </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">交易引擎</td>
<td style="text-align: center;">量化交易业务的交易主模块，包括（交易配置管理、交易驱动器、交易及订单管理） </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>1.4 参考资料</h3>
<p>《重构:改善既有代码的设计》</p>
<h2>2.整体设计</h2>
<h3>2.1 整体架构图</h3>
<h4>业务逻辑架构图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>领域模型设计图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>运维部署架构图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>技术架构图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h3>2.2 关键子功能模块</h3>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h3>2.3 关键业务时序图</h3>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/0e1201666e278ac490564c989aa212c6" alt="" /></p>
<h2>3. 接口设计</h2>
<h3>3.1 三方接口</h3>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h3>3.2 二方接口</h3>
<h4>3.2.1 交易引擎接口</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h2>4. 子模块设计</h2>
<h3>4.1 交易引擎模块</h3>
<h4>4.1.1 模块需求说明</h4>
<h5>需求列表：</h5>
<ol>
<li>固定网格策略逻辑仓位需求；</li>
<li>日间捞鱼策略逻辑仓位需求；</li>
<li>交易下单流程及参数兼容；【TODO】
<h5>实现描述</h5>
<p>交易引擎提供按交易策略分类进行抽象拆分，通过交易管理后台进行逻辑仓位顺序的维护。交易引擎根据下单的请求，以账号、产品、订单业务类型对应的下一顺位计算逻辑仓位，交易管理后台可以根据需要进行订单逻辑仓位的合并、拆分、转换操作，生成订单与逻辑仓位的关联数据，这样的设计有效的解决了订单逻辑仓位与交易主逻辑的耦合问题，保证逻辑仓位的操作不影响交易订单。</p></li>
</ol>
<h4>4.1.2 业务逻辑架构图</h4>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>4.1.3 关键业务时序图</h4>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/afee55009f31bcc70bcfa0d4a360a81b" alt="" /></p>
<h4>4.1.4 程序设计</h4>
<h5>关键类类图</h5>
<p><strong>暂无</strong></p>
<h4>4.1.5 数据库结构设计</h4>
<h5>数据库结果及ER关系图</h5>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/1ba994d5859dbf68987d7a686f3ad173" alt="" />
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/261d37e8467f00395c27a60170702aed" alt="" /></p>
<h4>4.1.6 页面交互及UI设计</h4>
<h5>业务策略逻辑仓位等级配置页面【lht_deal_config_logic_position的单表维护】</h5>
<h5>逻辑仓位调整后在交易后台的展示调整【支持订单与逻辑仓位的多对多操作（转换、拆分、合并）】</h5>
<hr />
<h2>5. 上线计划及过渡方式</h2>
<p><strong>暂无</strong></p>
<hr />
<h2>6. 性能</h2>
<h3>性能指标需求</h3>
<h4>行情监控服务延迟:<1s</h4>
<hr />
<h2>7. 安全</h2>
<h3>接口安全</h3>
<ol>
<li>交易接口添加接口验签；</li>
</ol>
<hr />
<h2>8. 可维护性</h2>
<h3>配置交互</h3>
<hr />
<h2>9. 可靠性</h2>
<h3>规则引擎 999</h3>
<h3>交易引擎 999</h3>
<h3>行情监控 999</h3>