20210712-量化交易平台-动量轮转产品文档
<h1><center>量化交易平台-动量轮转产品文档</center></h1>
<h2>修订记录</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">版本号</th>
<th style="text-align: center;">修订人</th>
<th style="text-align: left;"><div style="width: 85px;">修订日期</div></th>
<th style="text-align: left;"><div style="width: 380px;">修订内容</div></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">V1.0</td>
<td style="text-align: center;">Challenger</td>
<td style="text-align: left;">2021-07-12</td>
<td style="text-align: left;">init</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">V1.1</td>
<td style="text-align: center;">Challenger</td>
<td style="text-align: left;">2021-07-14</td>
<td style="text-align: left;">添加模块详细设计</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>[TOC]</p>
<h2><span style='color:red'><strong>待定问题</strong></span></h2>
<ol>
<li><span style='color:red'>交易策略关于日内主动止盈逻辑确认；</span></li>
</ol>
<h2>1.引言</h2>
<h3>1.1 背景</h3>
<p> 目前在运行产品有长期波段、对冲产品、短线交易，其中短线交易产品主要以人工操作为主，为丰富短线产品种类，增加盈利，现新增动量轮转产品。本产品在选定的股票池中通过对各股票的动量按天进行排名，选定前几支个股作为次日交易标的，再经过业务风控等策略进行标的纠正，最终实现自动化交易。</p>
<h3>1.2 范围</h3>
<p><strong>范围说明：</strong></p>
<ol>
<li>动量轮转产品各流程功能（包括建仓、平仓、止盈、止损、主动止盈、主动止损）；</li>
<li>动量轮转产品-黑名单管理；</li>
<li>动量轮转产品-策略参数管理；</li>
<li>交易管理后台-动量轮转产品功能；</li>
</ol>
<h3>1.3 术语</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">术语</th>
<th style="text-align: center;">术语定义</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">量化交易平台</td>
<td style="text-align: center;">澈悟量化交易平台</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">二方</td>
<td style="text-align: center;">本系统模块之外的所属本企业的内部系统模块，如:规则引擎、指标平台...</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">三方</td>
<td style="text-align: center;">除本企业内部所有系统之外的外部服务商，如:IB、FMP、英为财情...</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">规则引擎</td>
<td style="text-align: center;">提供业务策略配置及决策的工具平台 </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">交易引擎</td>
<td style="text-align: center;">量化交易业务的交易主模块，包括（交易配置管理、交易驱动器、交易及订单管理） </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>2.整体设计</h2>
<h3>2.1 整体业务流程图</h3>
<h4>整体业务流程图</h4>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/d59dab38609ca4e2bde2c769e9b3367e" alt="" /></p>
<h2>3. 功能设计</h2>
<h3>3.1 交易流程</h3>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/044bd6abfd96be6eb2a8a64d3f404ae2" alt="" /></p>
<h3>3.2 策略主动止盈流程</h3>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/0de43546d1c99a9638c2c3410fba73d0" alt="" /></p>
<h3>3.2 策略主动止损流程</h3>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/7f7f810be72faccbd51d11fd140c87ce" alt="" /></p>
<h3>3.1 黑名单过期流程</h3>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/5da71dbdc2356e694cea2000c069b2f4" alt="" /></p>
<h2>4. 子模块设计</h2>
<h3>4.1 数据平台模块</h3>
<h4>4.1.1 模型定时执行</h4>
<h5>需求列表：</h5>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">需求说明</th>
<th style="text-align: center;">优先级</th>
<th style="text-align: center;">需求详细描述</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">轮转模型逻辑代码</td>
<td style="text-align: center;">p0</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">数据平台调用动量轮转模型</td>
<td style="text-align: center;">p0</td>
<td style="text-align: center;">支持可配置定时执行python代码</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">模型产出结果文件</td>
<td style="text-align: center;">p0</td>
<td style="text-align: center;">产出文件内容包括：模型日期、股票代码、排序</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">数据平台推送结果到线上数据库中</td>
<td style="text-align: center;">p0</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>4.2 交易引擎模块</h3>
<h4>4.2.1 模块需求说明</h4>
<h5>需求列表：</h5>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">需求说明</th>
<th style="text-align: center;">优先级</th>
<th style="text-align: center;">需求详细描述</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">完成动量轮转模型4.0+动量轮转策略4.0版本交易流程上线</td>
<td style="text-align: center;">p0</td>
<td style="text-align: center;">包括建仓、平仓、止盈、止损、主动止盈、主动止损流程</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">完成动量轮转产品黑名单功能</td>
<td style="text-align: center;">p0</td>
<td style="text-align: center;">提供黑名单管理（增删改查）功能以及策略触发自动入黑</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">策略参数配置管理</td>
<td style="text-align: center;">p1</td>
<td style="text-align: center;">交易管理后台支持配置策略参数</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">交易管理后台动量轮转产品页面开发</td>
<td style="text-align: center;">p1</td>
<td style="text-align: center;">交易管理后台提供动量轮转产品页面功能，包括收益统计、持仓说明、人工交易、人工异常干预</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<h2>5. 产品配置项</h2>
<h1>消息通知【钉钉】</h1>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">消息通知</th>
<th style="text-align: center;">消息通知示例</th>
<th style="text-align: center;">备注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">模型结果消息通知</td>
<td style="text-align: center;">2021-07-14 动量轮转模型结果:</br>1.NVDA、2.AMD、3.AAPL</td>
<td style="text-align: center;">截取前10支个股</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">动量轮转策略结果通知</td>
<td style="text-align: center;">2021-07-14 20:45:04 动量轮转策略结果:</br>1.NVDA、2.AMD、3.AAPL</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">动量轮转交易汇总消息通知</td>
<td style="text-align: center;">2021-07-14 20:45:01 今日动量轮转交易汇总:</br>建仓买入NVDA、AMD</br>平仓卖出AAPL、TLSA</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">交易下单消息通知</td>
<td style="text-align: center;">沿用原来的</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">交易成交回报消息通知</td>
<td style="text-align: center;">沿用原来的</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">交易异常消息通知</td>
<td style="text-align: center;">沿用原来的</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1>定时任务</h1>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">定时任务名称</th>
<th style="text-align: center;">定时任务执行说明</th>
<th style="text-align: center;">备注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">获取模型结果定时任务</td>
<td style="text-align: center;">交易日每天20:45执行一次</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">黑名单过期定时任务</td>
<td style="text-align: center;">每天20:30执行一次</td>
<td style="text-align: center;">自然日</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">主动止盈定时任务</td>
<td style="text-align: center;">交易日盘中每5分钟执行一次</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">主动止损定时任务</td>
<td style="text-align: center;">交易日盘中每5分钟执行一次</td>
<td style="text-align: center;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1>业务策略参数</h1>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">参数名称</th>
<th style="text-align: center;">参数说明</th>
<th style="text-align: center;">参数值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">top_cnt</td>
<td style="text-align: center;">交易个股数量</td>
<td style="text-align: center;">5</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">black_live_days</td>
<td style="text-align: center;">黑名单停留天数（自然日）</td>
<td style="text-align: center;">14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1>交易策略参数</h1>
<table>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: center;">参数名称</th>
<th style="text-align: center;">参数说明</th>
<th style="text-align: center;">参数值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">create_order_type</td>
<td style="text-align: center;">建仓单订单类型</td>
<td style="text-align: center;">开盘价单</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">stop_order_type</td>
<td style="text-align: center;">被动止盈单订单类型</td>
<td style="text-align: center;">限价单</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">stop_pct</td>
<td style="text-align: center;">被动止盈价格涨幅</td>
<td style="text-align: center;">0.1</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">stop_loss_order_type</td>
<td style="text-align: center;">被动止损单订单类型</td>
<td style="text-align: center;">限价单</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">stop_loss_pct</td>
<td style="text-align: center;">被动止损价格涨幅</td>
<td style="text-align: center;">0.05</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">stop900_order_type</td>
<td style="text-align: center;">主动止盈单订单类型</td>
<td style="text-align: center;">市价单</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">stop900_loss_order_type</td>
<td style="text-align: center;">主动止损单订单类型</td>
<td style="text-align: center;">市价单</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1>技术排期</h1>
<p><img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/85a3b5d029e000516c6f9d21edc32103" alt="" /></p>