撮合流程
<p>future-engine-core 作为kafka接收者服务，接收下单的消息</p>
<p>public void onEvent(OrderPlaceEvent event,EngineOutputHoldeerVo holdeerVo,long sequence) 函数作为事件的入口</p>
<p>1， 通过事件回掉拿到订单，并判断订单是否有效</p>
<p>2，通过订单的合约id,拿到合约信息，并判断合约是否有效</p>
<p>3，通过合约id拿到订单簿orderbook</p>
<p>4, 初始化订单的各个参数，包括dealAvgPrice,UsedMargin,FrozenMargin等等</p>
<p>5， 检查是否可以下单，发送订单作废事件</p>
<p>6， 正式开始进入撮合开仓服务</p>
<p>7， 先冻结用户资金</p>
<p>8，doMatch()方法是合约撮合方法</p>
<p>9，开始doMatch()方法，</p>
<p>10，获取订单类型，获取订单价格，这个订单就是taker</p>
<p>11，contractAssetDetailStorage对用户的资产进行操作</p>
<p>12，如果fokIsOk==true并剩余数量大于0，或者能找到匹配的单子，进行下一步</p>
<p>13，先获取到符合条件的maker,拿到maker的price</p>
<p>14, 黑名单订单需要将这个单子撤销</p>
<p>15，创建TradeDeal 对象, 如果maker的remainVol</p>
<p>16，否则taker单被吃完，更新maker单，创建新的maker单</p>
<p>17，remainVol= remainVol - deal.getVol(),更新order的三个参数，dealVol,dealAvgPrice,RemainVol，均价计算公式和老版本一样</p>
<p>18，开始处理资金和仓位变动</p>
<p>19，开始更新MatchingOutput 对象，addOrder添加新的newMakerOrder,设置contractId,设置order,添加order,</p>
<p>这个MatchingOutPut是 TradeSettle类的一个属性，由TradeSettle类内部的函数执行之后返回</p>
<p>20，如果output.hasDeal()为真，说明还有交易，如果剩余量大于0，将orderbook挂入订单簿，否则，订单设置状态为已完成</p>
<p>21，对需要撤销的订单执行撤销逻辑</p>
<p>22，如果订单的模式是双向持仓 并且是 平仓单，还要处理双向平仓单</p>
<p>对接上面18的步骤</p>
<p>1，计算仓位价值，以USDT为例子，仓位价值 = 价格 * 数量 * 面值</p>
<p>2，takerFee，makerFee = 面值 * feeRate, feeRate从用户手续费配置或者全局配置获取</p>
<p>3，maker的手续费可能为负数，所以要保证maker提取的手续费不能超过taker得到的手续费</p>
<p>4，返回TradeFee 对象，处理maker仓位和资产变动</p>
<p>5，双向开仓和单向开仓，需要不同处理</p>
<p>6，先对maker 进行处理，如果maker是平仓单，开始对maker走平仓逻辑</p>
<p>7，先获取仓位数据，通过uid和positionId拿到ContractPosition对象，是在positionStorage对象中</p>
<p>8，计算平仓盈亏，如果是U本位，做多，pnl = 平仓仓位价值 - 开仓仓位价值</p>
<p>9，所有的计算公式都在future-core的FormulaUtils文件中，计算净平仓盈亏 = 平仓盈亏- 手续费</p>
<p>10，更新仓位数据，剩余持仓 = 原有持仓 - deal.vol,如果 为 0 ，修改postion的属性都为0，暂时不移除</p>
<p>11, 如果不为0，获取这个用户的封控对象，计算出强平价，计算出保证金比例，计算出需要释放的保证金，更新这个position对象</p>
<p>12，开始更新计算币种资产数据，从AssetsStorage这个对象中读取出来</p>
<p>13，将asset的 可用余额 + netClosePnl + 释放的仓位保证金 ，更新asset对象的各种参数</p>
<p>14，更新订单的结算币种手续费，更新系统手续费</p>
<p>强平状态流转通知</p>